Einführung eines SAP Subledger-Szenario nach IFRS 9 - dt. Landesbank
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House- und Client Clearing von Zinsderivaten

Weitere Informationen

House- und Client Clearing von Zinsderivaten bei einer deutschen Landesbank

Projektinhalt:

  • Anbindung von Calypso/MarkitWire an die LCH.Clearnet für House und Client Clearing
  • Automatisierte Verarbeitung von Reports des zentralen Kontrahenten und Buchung im Neben- sowie Hauptbuch

Projektergebnisse:

  • Implementierung einer automatischen Verarbeitung von Zinsswaps von MarkitWire über Calypso zu LCH.Clearnet
  • Implementierung einer automatisieren Verarbeitung von LCH.Clearnet Reports in Calypso, inklusive Import der Geschäftsbewertung durch das Clearing House, Verbuchung der Margin Zahlungen von House und Client Accounts, etc.
  • Einführung von Compliance konformen Prozessen, inklusive der Gründung einer neuen Organisationseinheit für die Abwicklung der Kundengeschäfte
  • Implementierung von Backloading für Zinsderivate
  • Batch und Realtime Belieferung der Gesamtbanksysteme in einem neutralen XML Datenmodell

Kundennutzen:

  • Einhaltung der EU-Verordnung EMIR und Basel III
  • Neue Vertriebschancen und Kundenbindung durch das Anbieten von Client Clearing
  • Entlastung von Eigenkapital durch clearen von bestehendem Geschäft (Backloading)

Category
Handel & Kapitalmärkte